Pravděpodobnostní prostor

Pravděpodobnostním prostorem rozumíme trojici , kde

• je libovolná neprázdná množina tzv. elementárních jevů
• je tvořena podmnožinami množiny (tedy ) a prvky se nazývají jevy
• je zobrazení, které každému jevu přiřadí jeho pravděpodobnost, tedy

Klasický pravděpodobnostní prostor je trojice , kde

• je neprázdná množina tzv. elementárních jevů
• je množina všech jevů ()
• splňuje pro všechna rovnost:

Dále označujeme jako jev jistý (platí ) a
jako jev nemožný (platí ),

doplněk jevu v univerzu , tedy nazýváme jev opačný k jevu .
(Platí )